высокий коэффициент автокорреляции первого порядка
Главное меню:
Интересное
высокий коэффициент автокорреляции первого порядка, Коэффициент автокорреляции - Энциклопедия по экономике, Значение коэффициента автокорреляции первого порядка , ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, Выявление , Тема 11. Временные ряды в эконометрических исследованиях в , 1. Построение прогноза по временным рядам - Анализ, Автокорреляция - Энциклопедия по экономике, 8. Тестовые вопросы - studfiles.net.
Автокорреляцию измеряют при помощи нециклического коэффициента автокорреляции, который может рассчитываться не только между соседними уровнями, т.е. сдвинутыми на один период, но и между сдвинутыми на любое число единиц времени (I). Этот сдвиг, именуемый временным лагом, определяет и порядок коэффициентов автокорреляции. Различают коэффициенты автокорреляции первого порядка (при L- 1), второго порядка (при L = 2) и т.д. Однако наибольший интерес для исследования представляет вычисление нециклического коэффициента первого порядка, так как наиболее, Коэффициент автокорреляции остатков первого порядка определяется по формуле Фактическое значение d сравниваем с табличными значениями при 5%-ном уровне значимости., Приведенная выше формула определяет величину автокорреляции между соседними уровнями, то есть при лаге = 1, поэтому этот коэффициент называют коэффициентом автокорреляции первого порядка..
Коэффициент автокорреляции уровней ряда первого порядка позволяет измерить зависимость между соседними уровнями ряда tut — 1, т.е. при лаге 1, и вычисляется по следующей формуле:, Коэффициент автокорреляции уровней ряда первого порядка измеряет что наиболее высокий коэффициент корреляции наблюдается при значении лага, равном четырем, следовательно, ряд имеет , наиболее высокий коэффициент автокорреляции первого порядка – исследуемый ряд содержит только тенденцию., Проверка показателя и факторов на автокорреляцию установила, что все включенные в анализ переменные имели высокий (надежный) коэффициент автокорреляции ( + г > г табл = 0,299, — г > г табл = 0,399 при а = 5 % и /v= 20) [41]., 1. Высокий коэффициент автокорреляции только первого порядка. 2. Высокий коэффициент автокорреляции первого порядка и t (t > 2). 3. Высокий коэффициент автокорреляции только порядка t (t > 2). 4., Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики показывает на простом примере показывает .